La Real Congregación de la Vela se fundó el 29 de junio de 1792 y la hermandad de penitencia el 27 de abril de 1976, fundiéndose ambas el 28 de abril de 1979. Se denomina Real Congregación por orden real de 17 de marzo de 1847 y desde su fundación es la responsable del jubileo circular de la ciudad.

Está incorporada a la de Madrid y a la de Roma con fecha de 11 de noviembre de 1792 y bajo la protección del obispo de la diócesis y sus sucesores.

Primera Compañía Espiritual del Santo Rosario y Coro del Ave María, Venerable, Antigua e Ilustre, Lasaliana, Franciscana, Vicenciana, Pontificia, y Real Archicofradía Sacramental de Nuestra Señora de la Palma Coronada, Agregada a la del Santísimo Nombre de María de la Corte de Roma y del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de las Penas.

Comenzaba la década de los 50 y era costumbre en las hermandades de entonces acompañar en la Estación de Penitencia con representaciones a otras hermandades. Casi siempre a estas citas acudían los cofrades más jóvenes. En la procesión de nuestro Padre Jesús de la Salud y nuestra Señora de la Esperanza coinciden dos amigos, Eduardo Doménech Gómez y Antonio Llaves Villanueva, representando cada uno a su hermandad; juntos comentan la posibilidad de fundar ellos una nueva hermandad.

Aunque sean parcos los detalles que poseemos sobre el origen de la cofradía, puede estimarse que resulta fundada por un grupo de cargadores de Indias de origen vizcaíno, si bien desconozcamos su fecha exacta de fundación, datando los últimos datos documentados del año 1621.

El primer pilar para la fundación de la Hermandad Sacramental y de Penitencia de la Santa Cena y Nuestra Señora de los Santos y Esperanza se coloca el 6 de junio de 1960, gracias al prior de Santo Domingo en aquella fecha, el dominico fray Pablo del Olmo y su primer hermano mayor, José Luis Sancho Mejías, quienes adquieren un grupo escultórico que habían quedado depositados en el convento dominico, pensando en fundar una hermandad de penitencia. Siendo este hecho reafirmado el 13 de abril de 1963 cuando la autoridad eclesiástica la erige canónicamente.